So verwenden Sie die 10-Tage-Moving-Durchschnitt, um Ihre Trading-Profite zu maximieren. Swing Händler verlassen sich auf ein vielfältiges Arsenal der technischen Indikatoren bei der Analyse von Aktien, und es gibt buchstäblich Hunderte von Indikatoren zur Auswahl Aber wie soll ein neuer Händler wissen, welche Indikatoren Sind die meisten zuverlässig Die Entscheidung, welche technischen Indikatoren zu verwenden, kann ehrlich gesagt ein bisschen überwältigend sein, aber es muss nicht sein, noch sollte es sein. Während das Lernen, unser Sieger-System für Swing-Trading-Aktien und ETFs in den frühen Jahren zu beherrschen, haben wir eine Fülle getestet Der technischen Indikatoren Unsere Schlussfolgerung war, dass die meisten technischen Indikatoren ihren beabsichtigten Zweck dienten, die Chancen eines rentablen Aktienhandels zu erhöhen. Allerdings haben wir schnell entdeckt, dass die Verwendung von zu vielen Indikatoren nur zur Analyseparalyse geführt hat. So vermeiden wir dieses Problem jetzt einfach Konzentriert sich auf die bewährten Grundlagen der technischen Handelspreis, Volumen und Unterstützung Widerstand Ebenen. Einer der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, um zu finden, Unterstützung und Widerstand Ebenen ist durch den Einsatz von gleitenden Durchschnitten Moving Mittelwerte spielen eine sehr große Rolle in unserer täglichen Aktienanalyse, und wir sind stark auf bestimmte gleitende Durchschnitte angewiesen, um risikoarme Einreise - und Ausstiegspunkte für die Bestände und ETFs zu finden, die wir schwingen Handel. Für die Bewertung der Preisdynamik in der sehr kurzfristigen Zeitraum von mehreren Tagen haben wir die 5 gefunden Und 10-tägige gleitende Durchschnitte funktionieren sehr gut Wenn zum Beispiel eine Aktie oder ETF über ihr 5-Tage-MA gehandelt wird, gibt es in der Regel keinen guten Grund zu verkaufen Eine mögliche Ausnahme ist, wenn die Aktie oder ETF eine 25-30 gemacht hat Preisfortschritt innerhalb von nur wenigen Tagen. Die 10-Tage-MA ist ein großer gleitender Durchschnitt für helfen uns reiten den Trend mit ein bisschen mehr wiggle Zimmer als von der ultra kurzfristigen 5-Tage MA. For Trend Trader, keine Aktien oder ETFs sollten verkauft werden, während sie noch über ihre 10-tägigen gleitenden Durchschnitte nach einem starken Ausbruch handeln Um zu verstehen, warum, vergleichen Sie die folgenden täglichen Charts von US Oil Fund USO und First Trust DJ Internet Index Fonds FDN First ist FDN. With mit Ausnahme von Ein kurzes Shakeout von nur zwei Tagen ein gemeinsames und akzeptables Vorkommnis, bemerken, dass FDN über seinem steigenden 10-Tage-MA seit dem Ausbruch Anfang Juli gehalten hat. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Dynamik aus dem Breakout immer noch stark ist Andere Hand, bemerken den Unterschied auf der Tages-Chart von USO. As Sie sehen können, hat USO nicht über seine 10-Tage-MA über die vergangene Woche zu halten, was ein Zeichen ist, dass bullish Impuls aus der jüngsten Ausbruch ist verblassen Als solche, Wir haben 25 von unserer bestehenden Position am 25. Juli verkauft. Es tut niemals weh, Gewinne auf partielle Aktiengröße zu sperren, wenn ein Ausbruch oder ETF unter seinem 10-Tage-Gleitende Durchschnitt gebrochen hat, weil diese Preisvoraussetzung häufig zu einer tieferen Korrektur führt. Unmittelbar nach dem Verkauf Teil-Aktiengröße bei der Pause des 10-tägigen MA, waren wir bereit, diese Aktien zurückzukaufen, wenn die Preisaktion sofort wieder innerhalb von ein bis zwei Tagen als FDN zurückschnappte. Da das aber nicht aufkam, stornierten wir unseren Kaufstopp Und weiterhin halten USO mit reduzierten Aktiengröße und eine kleine unrealisierte Gewinn seit dem Breakout Eintrag. Während die 5 und 10-Tage gleitende Durchschnitte sind keineswegs ein komplettes und perfektes System für die Verlassen einer Position, sie erlauben uns, mit dem Trend zu bleiben In einem gewinnbringenden Handel, der uns hilft, unsere Handelsgewinne zu maximieren Noch wichtiger ist, dass mit dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt als kurzfristiger Indikator für die Unterstützung es uns ermöglicht, zu helfen, was wir sehen, NICHT WAS WIR DENKEN. Um unseren kompletten und gewinnenden Bestand zu lernen Trading-System, schauen Sie sich unsere Top-Ranking Swing Trading Success Video Kurs Wir garantieren Ihnen gewann t enttäuscht werden. Enjoy Schauen Sie sich diese verwandten Artikeln. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als Ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige verschiedene Arten von Strategien vorstellen, die sie in Ihren Trading-Stil einbeziehen, liegt bei Ihnen. Crossover ist ein Crossover Die meisten grundlegende Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen Preis Crossovers werden von Händlern zu identifizieren verwendet Verschiebungen in der Dynamik und kann als Grundeintrag oder Ausstiegsstrategie verwendet werden Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um alle vorhandenen zu schließen Lange Positionen Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art von Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um diesen Impuls zu identifizieren Verlagert sich in eine Richtung, und ein starker Schritt kommt wahrscheinlich zu einem Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch eine kurzfristige durchschnittliche Kreuzung unterhalb einer langfristigen ausgelöst wird Durchschnitt Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden Platzieren Sie die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm und warten Sie, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt. Dies ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage überqueren Durchschnitt wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass die Trend wird fortgesetzt. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügen Hinzufügen von Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser Dies führt uns zu einer Technik bekannt als die gleitenden durchschnittlichen Band Wie Sie Kann aus der unten stehenden Tabelle sehen, viele gleitende Durchschnitte werden auf dem gleichen Diagramm platziert und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen Wenn alle sich bewegenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt. Umkehrungen werden bestätigt, wenn Die Mittelwerte kreuzen sich und gehen in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen wird durch die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden, berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik verwendet in Technische Analyse, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Crossover ist Gültig und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass Sie fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, wie Sie ständig anpassen Kriterien, die für Ihren Filter verwendet werden Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn Sie es einfach einsetzen, ein einfaches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel in der folgenden Tabelle wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage-Gleitender Durchschnitt gelegt. Traders werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche fungieren Der Unterstützung oder Widerstand Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen Ein Preis bewegen über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung der Mitte Durchschnitt zu sehen. Ein Test, um die besten Moving Average zu finden Sell Strategy Von Dr. Winton Felt Um unsere Trading-Systeme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler oft Experimente, Tests, Optimierungen und so weiter Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse R Donchian, popularisiert Das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitender Durchschnitt kreuzt RC Allen popularisiert das System, in dem ein Verkauf erfolgt, wenn der 9-Tage gleitende Durchschnitt kreuzt unter dem 18-Tage gleitenden Durchschnitt Einige Händler fühlen sich Sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erreichen, wenn sie einen kürzeren lang gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Trader haben Variationen auf diesen Ideen verwendet, die einige Vorteile der einen Variation und andere, die die Vorteile eines anderen Traders übertraten, erzählten uns von der Überkreuzung der 7-tägigen und 13-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte. Weil dieses System etwas Verdienst zu haben schien, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke aufgenommen. Die darin enthaltenen Strategien Eine bestimmte Reihe von Tests beinhaltete alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt in der Länge und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und auf Variationen Von diesen Systemen. Sell, wenn die Aktie s einfach 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie S einfache 10-Tage gleitende durchschnittliche Kreuze unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfach 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt Unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfach 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfach 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie einfach 5 ist - Tag gleitenden durchschnittlichen Kreuze unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell if Die Aktien s exponentielle 7-Tage gleitenden durchschnittlichen Kreuze unter seinem exponentiellen 13-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten vermeiden, Kurvenanpassung Das ist, Wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Beständen, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren testen, testen. Wir wollten auch über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien auf jeweils etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 getestet Jahre oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt wird, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt wird, Factoring in Provisionen, aber nicht Schlupf Schlupf Ergebnisse, wenn der Verkaufsauftrag für 30 ist, aber der Preis, bei dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29 99 In diesem Fall, Der Schlupf wäre ein Penny ein Anteil Die gleiche Kaufstrategie wurde konsequent für jeden Test verwendet Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf Für jede Strategie haben wir die Renditen auf alle Aktien gesammelt Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment War herauszufinden, welche dieser Verkaufsdisziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Aktien erreicht haben. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird, auch wenn dies für 3000 Aktien wiederholt wird, wie bei unserem Test nicht malen Ganzes Bild Profitabilität pro Zeiteinheit investiert ist ein besserer Weg, um Systeme zu vergleichen Bei der Durchführung dieses Tests haben wir gefordert, dass jedes System auf ein neues Kaufsignal warten musste, wenn das jeweilige Lager getestet wurde. Im realen Leben könnte ein Händler auf einen anderen Bestand springen Sofort nach einem Verkauf Deshalb würde der Trader wenig oder keine tote Zeit haben, während er darauf wartet, den nächsten Kauf zu machen. Ein System, das weniger rentabel ist, aber das eine Position früher verlässt, könnte daher über ein Jahr mehr Gewinne erzielen, indem es in einer anderen Sicherheit wieder reinvestiert wird Die erste ist verkauft Auf der anderen Seite wäre es ein schlechterer Darsteller, wenn es auf das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Lager warten müsste, während ein weiteres langsameres System immer noch hielt und Geld verdiente. Also ein System, das einen 10 Gewinn einnimmt 20 Tage können nicht gut mit einem anderen System, das nur ein 7 Gewinn in den ersten 10 Tagen der gleichen Bewegung erfasst und dann verkauft, um eine andere Position an anderer Stelle zu nehmen. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind unten in der Reihenfolge ihrer Rentabilität angeordnet Die linke Spalte ist die Kurzer gleitender Durchschnitt und die mittlere Spalte ist der lange gleitende Durchschnitt Die Verkaufssignale wurden erzeugt, wenn der kurze Durchschnitt unter dem langen Durchschnitt gekreuzt wurde. Die rechte Spalte ist die Gesamtrentabilität für alle Bestände, die getestet werden. Das Schlüsselelement ist nicht die tatsächliche Größe des Gewinns für Jedes Verkaufssystem Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen Kauf-und Verkaufssystem Kombinationen Wir wurden nicht für die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern für die relative Verdienst der verschiedenen Verkaufssysteme isoliert von ihren jeweiligen optimalen Kauf Disziplinen Wie Sie sehen können aus dem Tisch, Verkauf, wenn die 9-Tage gleitenden Durchschnitt unter dem 18-Tage gleitenden Durchschnitt überschritten wurde nicht so rentabel wie der Verkauf, wenn die 10-Tage gleitenden Durchschnitt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt Donchian s 5-Tage gleitenden durchschnittlichen Kreuz der 20 gekreuzt Tag-Durchschnitt war auch rentabler als das 9-tägige durchschnittliche Kreuz des 18-Tage-Durchschnitts Alle Tests waren identisch Die einzige Variable war die Kombination von gleitenden Durchschnitten ausgewählt Die beiden exponentiellen Systeme waren am unteren Rand der Liste in der Profitabilität Nicht lesen Dieser Bericht ohne Lesen der Follow-up-Bericht, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle Die Tabelle bietet nur einen Teil der Geschichte Auch diese Studie war nicht ein Versuch, die relative Efectivität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, RC Allen s System als Komplettsystem kann bei den folgenden Tabellen sehr gut überlegen werden. Der Einstiegspunkt eines Systems hat viel mit dem am Ausgangspunkt eines Systems erzielten Gewinn zu tun. Die Einstiegsstellen der verschiedenen Systeme wurden ignoriert Diese Studie. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifach gleitenden durchschnittlichen Systems auf der Grundlage der 5-, 10- und 20-Tage-Gleit-Durchschnitten ist wahrscheinlich mehr rentabel als die Verkaufsseite der ähnlichen 4-, 9 -, 18-tägige gleitende durchschnittliche Kombination Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtsüberquerung des 5-tägigen gleitenden Durchschnitts im Vergleich zum 20-tägigen gleitenden Durchschnitt überwachen können. Das letztere ist das System von Donchian, und es ist ein starkes System in Sein eigenes Recht Es gibt auch frühere Signale als die 9-18 oder die 10-20 Kombinationen. Daher können Sie mit dem 5-, 10- und 20-Tage-Durchlauf auf unseren Charts eine zusätzliche Option nutzen. Wir können die 5- , 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchian s 5-, 20-Tage-Dual-Gleit-Durchschnitt-System verwenden Wenn das Stock-Muster nicht aussieht oder uns das Recht fühlt, das 5-Tage Gleitendes durchschnittliches Kreuz gibt uns einen früheren Ausstieg Andernfalls können wir auf den 10-20 Crossover warten Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Zeit der Prüfung sehr klein waren Auf prozentualer Basis Zum Beispiel betrug der Unterschied zwischen dem Top-Ranking-System und dem Achten Platz nur etwa 2 4 Wenn Sie das über die gesamte Zeit des Studiums verbreiten, sehen Sie, dass die jährlichen Unterschiede wirklich ganz klein sind Im Hinblick auf Komplettsysteme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler sein als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen sehen Sie bitte den Folgebericht A Test Finden Sie die besten Moving Average Sell Strategie Kommentare und Beobachtungen. Geben Sie mehr auf diesem, und sehen Sie eine Liste der Tutorials auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright 2008 - 2016 von aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials , Bestandsmeldungen und Scanner-Ergebnisse auf hat eine Markt-Review-Seite auf hat Informationen und Illustrationen in Bezug auf Pre-Surge-Setups und Informationen und Videos über Volatilität angepasst Stop Verluste at. 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